Como calcular o índice de alavancagem no forex.
Lembrar; sempre calcule seu risco e recompensa em dólares, não em pips, use apenas pips para marcar os níveis de risco e recompensa em seus gráficos. Na maioria das transações forex, nada é realmente comprado ou vendido, apenas os contratos para comprar ou vender são trocados, então o empréstimo é desnecessário. Os números de desvio padrão para os retornos em excesso são respectivamente 0. Uma vez que você começa este jogo de intromissão com seus negócios e interferindo no poder dos cenários de recompensa de risco, você realmente coloca limites sobre o que você pode conseguir como comerciante forex. Há algo a ser dito para o desenvolvimento de suas habilidades de negociação discricionárias, pois ter um sentido agudo para detectar configurações de comércio bem definidas no lugar certo e o tempo é definitivamente um ingrediente necessário para o comércio bem-sucedido.
Vídeo por tema:
96. Como calcular a alavancagem no mercado Forex.
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Os valores do desvio do recipiente para os retornos de coisas são respectivamente 0. O cálculo Prosperity Provide penaliza Carla por seu mercado de alavancagem, enquanto pro indica que os sistemas Viv funcionam com o benchmark. Razão da relação de informação à moda A mente que bateu no cálculo do Rácio de Conhecimento subsequente é o uso de uma quantidade de retorno que duplica a visita na roleta.
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FOREX: Como determinar a alavanca efetiva apropriada.
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Uma questão comum que os comerciantes fazem nos nossos cursos é a quantidade de alavancagem que eu devo usar? Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes.
Para começar, vejamos o que é alavancagem e por que é importante, em geral, usar menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação.
O que é alavancagem?
Alavancagem refere-se a usar uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parcela de nossas vidas diárias.
Por exemplo, quando você compra uma casa a crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Deixe-nos dizer que deseja comprar uma casa de US $ 200.000, mas você não tem muito dinheiro na mão. Então você colocou um pagamento inicial de 20% de US $ 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Nesse caso, você está usando uma pequena quantidade de dinheiro (US $ 40.000) para controlar um ativo maior (casa de US $ 200.000).
No mercado de ações, muitas contas de margem permitem levantar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de US $ 50.000 em uma conta de margem, você pode controlar $ 100.000 de ativos.
Como é calculada a alavanca efetiva?
Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, simplesmente divida o ativo maior pelo instrumento menor. Então, no nosso exemplo de habitação, dividimos o valor da casa pela equidade na casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes.
($ 200,000 / $ 40,000 = 5 vezes)
No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é 2 vezes. ($ 100,000 / $ 50,000 = 2 vezes)
Existe uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva da sua conta. Esta fórmula é impressa abaixo:
Tamanho da posição total / Equidade da conta = alavanca efetiva.
Agora, vamos ter um comerciante hipotético e calcular sua alavancagem efetiva em sua conta forex. Deixe-nos assumir que um comerciante com capital de US $ 10.000 possui 3 posições abertas, abaixo:
20.000 curtem o EURUSD 40.000 por muito tempo o USDCAD 10,000 AUDJPY longo.
O tamanho total da posição dos comerciantes é de 70.000. (20k + 40k + 10k)
Usando a fórmula acima mencionada, a alavanca efetiva do comerciante é 7 vezes.
(70,000 tamanho da posição / $ 10.000 Equidade da conta = 7 vezes)
Como eu sei quanto alavancagem usar?
Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto em sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva utilizada, maiores são as variações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem utilizada, menor será a variação (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes.
Só porque você tem acesso a uma maior quantidade de alavancagem em sua conta não significa necessariamente que você deseja usar tudo ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou motocicleta. Só porque a máquina poderia correr a velocidades de 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precisa dirigir isso tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você dirigir, mais provável será entrar em um acidente. Portanto, você está em maior risco de condução de lesões corporais a velocidades mais elevadas e alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta comercial em risco.
Por que incentivamos alavancagem menor?
Quando você usa alavancagem excessiva, alguns negócios perdidos podem compensar rapidamente muitos negócios vencedores. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o exemplo a seguir.
Cenário: O comerciante A compra 50 lotes de AUD / USD, enquanto o Comerciante B compra 5 lotes de AUD / USD.
Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta Trader A e Trader B quando o preço AUD / USD cai 100 pips contra eles?
Resposta: O comerciante A perde 50,0% eo Trader B perde 5.0% do patrimônio da conta.
Tamanho comercial nãocional.
US $ 500.000 (compra 50, lotes de 10K)
US $ 50.000 (compra 5, lotes de 10K)
100 Pip Loss in Dollars.
% de capital restante.
Ao utilizar uma alavancagem menor, o Trader B reduz drasticamente a redução do dólar de uma perda de 100 pip.
Por estas razões, é por isso que na minha negociação eu escolho ser ainda mais conservador e, muitas vezes, uso menos de 10 vezes alavancagem. A quantidade apropriada de alavancagem para você será baseada em seu apetite de risco. Um comerciante agressivo pode utilizar valores de alavancagem efetivos mais próximos de 10 para 1. Mais comerciantes conservadores, eu uso 3 a 1 ou menos.
--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education.
Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagner @ dailyfx. Siga-me no Twitter no @JWagnerFXTrader.
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Ratio de alavancagem.
O que é uma "Rácio de alavancagem"
Um índice de alavancagem é qualquer uma das várias medidas financeiras que analisam a quantidade de capital que vem sob a forma de dívida (empréstimos) ou avalia a capacidade de uma empresa cumprir suas obrigações financeiras. O índice de alavancagem é importante, uma vez que as empresas contam com uma mistura de capital e dívida para financiar suas operações, e saber o montante da dívida detida por uma empresa é útil para avaliar se ela pode pagar suas dívidas quando vencem.
BREAKING DOWN 'Ratio de alavancagem'
Muita dívida pode ser perigosa para uma empresa e seus investidores. No entanto, se as operações de uma empresa podem gerar uma maior taxa de retorno do que a taxa de juros em seus empréstimos, a dívida está ajudando a impulsionar o crescimento dos lucros. No entanto, os níveis de dívida descontrolados podem levar a downgrades de crédito ou pior. Por outro lado, muito poucas dívidas também podem suscitar questões. Uma relutância ou incapacidade de emprestar pode ser um sinal de que as margens operacionais são simplesmente muito apertadas.
Existem vários índices específicos diferentes que podem ser categorizados como um índice de alavancagem, mas os principais fatores considerados são dívida, patrimônio líquido, ativos e despesas com juros.
Um índice de alavancagem também pode ser usado para medir a combinação de despesas operacionais de uma empresa para ter uma idéia de como mudanças no resultado afetarão a receita operacional. Os custos fixos e variáveis são os dois tipos de custos operacionais; dependendo da empresa e da indústria, o mix diferirá.
Finalmente, o índice de alavancagem do consumidor refere-se ao nível de dívida do consumidor em comparação com o rendimento disponível e é usado na análise econômica e pelos formuladores de políticas.
Razões de alavancagem para avaliação de solvência e estrutura de capital.
O índice de alavancagem financeira mais conhecido é o índice dívida / capital próprio. É expresso como:
Rácio D / E = Dívida Total / Patrimônio Líquido Total.
Por exemplo, a Macy's tem uma dívida de US $ 15,53 bilhões e US $ 4,32 bilhões em patrimônio líquido, no exercício social encerrado em 2017. O índice dívida / capital da empresa é de US $ 15,53 bilhões / US $ 4,32 bilhões = 3,59. Os passivos da Macy são 359% do patrimônio líquido, que é muito alto para uma empresa de varejo.
Uma alta relação dívida / capital geralmente indica que uma empresa tem sido agressiva no financiamento do seu crescimento com dívidas. Isso pode resultar em ganhos voláteis como resultado da despesa adicional de juros. Se a despesa de juros da empresa cresce demais, isso pode aumentar as chances de uma empresa de inadimplência ou falência. Normalmente, uma relação D / E maior que 2.0 indica um cenário arriscado para um investidor, no entanto, esse padrão pode variar de acordo com a indústria. As empresas que exigem grandes gastos de capital (CapEx), como empresas de serviços públicos e de fabricação, podem precisar garantir mais empréstimos do que outras empresas. É uma boa idéia medir os índices de alavancagem de uma empresa em relação ao desempenho passado e com as empresas que operam na mesma indústria para entender melhor os dados.
O multiplicador de patrimônio é semelhante, mas substitui dívida com ativos no numerador:
Multiplicador de patrimônio = Total de ativos / Patrimônio total.
Por exemplo, a Macy's tem ativos avaliados em US $ 19,85 bilhões e patrimônio líquido de US $ 4,32 bilhões. O multiplicador de capital seria de US $ 19,85 bilhões / US $ 4,32 bilhões = 4,59. Embora a dívida não seja especificamente mencionada na fórmula, é um fator subjacente dado que o total de ativos inclui dívida. Lembre-se do total de ativos = Dívida total + Patrimônio líquido total. A alta proporção da empresa de 4,59 significa que os ativos são principalmente financiados com dívidas do que o patrimônio líquido. A partir do cálculo do capital multiplicador, os ativos da Macy são financiados com US $ 15,53 bilhões em passivos.
O multiplicador de capital é um componente da análise DuPont para calcular o retorno sobre o patrimônio (ROE):
ROE = Margem Líquida de Lucro x Asset Turnover x Equity Multiplier.
Um indicador que mede o montante da dívida na estrutura de capital da empresa é o índice de dívida para capitalização, que mede a alavancagem financeira de uma empresa. É calculado como:
Taxa de dívida a capitalização a longo prazo = Dívida de longo prazo / (Dívida de Longo Prazo + participação minoritária + patrimônio)
Nessa proporção, os arrendamentos operacionais são capitalizados e o patrimônio líquido inclui ações ordinárias e preferenciais. Em vez de usar dívida de longo prazo, um analista pode decidir usar dívida total para medir a dívida usada na estrutura de capital de uma empresa. A fórmula, neste caso, é:
Razão total de dívida para capitalização = (passivo circulante + Dívida de longo prazo) / (passivo circulante + Dívida de Longo Prazo + participação minoritária + patrimônio líquido)
Grau de alavancagem financeira.
O grau de alavancagem financeira (DFL) é uma proporção que mede a sensibilidade do lucro por ação da empresa (EPS) às flutuações em seu lucro operacional, como resultado de mudanças em sua estrutura de capital. Ele mede a variação percentual no EPS por uma variação unitária no lucro antes de juros e impostos (EBIT), e é representada como:
DFL também pode ser representado pela equação abaixo:
Esta relação indica que, quanto maior o grau de alavancagem financeira, mais ganhos serão voláteis. Como o interesse geralmente é uma despesa fixa, a alavancagem aumenta os retornos e o EPS. Isso é bom quando a receita operacional está aumentando, mas pode ser um problema quando a receita operacional está sob pressão.
Rácio de alavancagem do consumidor.
O índice de alavancagem do consumidor é usado para quantificar a quantidade de dívida que o consumidor americano médio possui, em relação ao seu rendimento disponível.
Alguns economistas afirmaram que o rápido aumento dos níveis de endividamento dos consumidores tem sido um fator principal para o crescimento dos lucros das empresas nas últimas décadas. Outros culparam o alto nível da dívida do consumidor como principal causa da grande recessão.
Rácio de alavancagem do consumidor = Dívida total do agregado familiar / renda pessoal descartável.
Leverage and Margin Explained.
Vamos discutir alavancagem e margem e a diferença entre os dois.
O que é alavancagem?
Sabemos que abordamos isso antes, mas esse tópico é tão importante, que sentimos a necessidade de discuti-lo novamente.
A definição do livro de "alavancagem" é ter a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando nenhum ou muito pouco do seu próprio dinheiro e emprestar o resto.
Por exemplo, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 de sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1.
Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
Digamos que o investimento de US $ 100.000 aumenta em US $ 101.000 ou US $ 1.000.
Se você tivesse que inventar o capital inteiro de US $ 100.000, seu retorno seria um insignificante 1% ($ 1.000 ganhos / investimento inicial de $ 100.000).
Isso também é chamado de alavancagem 1: 1.
Claro, acho que a alavancagem 1: 1 é um nome incorreto porque, se você tiver que encontrar o montante total que você está tentando controlar, onde é a alavanca nisso?
Felizmente, você não é alavancado 1: 1, você é alavancado 100: 1.
Agora queremos que você faça um exercício rápido. Calcule o que seu retorno seria se você perdeu US $ 1.000.
Se você calculou da mesma forma que nós, o que também é chamado de maneira correta, você teria acabado com um retorno de -1% usando alavanca 1: 1 e um WTF! -100% de retorno com alavanca de 100: 1.
Como você pode ver, esses clichês não estavam mentindo.
Qual é a margem?
Então, o que diz respeito ao termo "margem"? Excelente pergunta.
Voltemos ao exemplo anterior:
Em Forex, para controlar uma posição de US $ 100.000, seu corretor reservará $ 1.000 da sua conta. Sua alavancagem, que é expressa em índices, é agora de 100: 1. Agora você está controlando US $ 100.000 com US $ 1.000.
O depósito de US $ 1.000 é "margem" que você teve que dar para usar alavancagem.
Margem é a quantia de dinheiro necessária como um "depósito de boa fé" para abrir uma posição com seu corretor.
É usado pelo seu corretor para manter sua posição. Seu corretor basicamente toma seu depósito de margem e os agrupa com os depósitos de margem de todos os outros, e usa esse "depósito de super margem" para poder fazer negócios dentro da rede interbancária.
A margem geralmente é expressa como uma porcentagem do montante total da posição. Por exemplo, a maioria dos corretores forex dizem exigir 2%, 1%, margem .5% ou 0,25%.
Com base na margem exigida pelo seu corretor, você pode calcular a alavancagem máxima que você pode exercer com sua conta de negociação.
Se o seu corretor requer 2% de margem, você tem uma alavancagem de 50: 1.
Aqui estão os outros "melhorias" populares de alavancagem: a maioria dos corretores oferecem:
Além da "margem necessária", você provavelmente verá outros termos de "margem" em sua plataforma de negociação.
Há muita confusão sobre o que essas diferentes "margens" significam, então tentaremos o nosso melhor para definir cada termo:
É necessária uma margem: é fácil porque acabamos de falar sobre isso. É a quantidade de dinheiro que seu corretor exige de você para abrir uma posição. É expresso em porcentagens.
Margem da conta: esta é apenas outra frase para a sua banca de negociação. É a quantidade total de dinheiro que você possui em sua conta de negociação.
Embora esse dinheiro ainda seja seu, você não pode tocá-lo até que seu corretor o devolva quando você fechar suas posições atuais ou quando receber uma chamada de margem.
Margem utilizável: este é o dinheiro na sua conta que está disponível para abrir novas posições.
Chamada de margem: você obtém isso quando a quantia de dinheiro na sua conta não pode cobrir sua possível perda. Acontece quando seu capital próprio cai abaixo da margem usada.
Se ocorrer uma chamada de margem, algumas ou todas as posições abertas serão fechadas pelo corretor no preço de mercado.
Seu progresso.
Nada de grande jamais foi alcançado sem entusiasmo. Ralph Waldo Emerson.
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